证券组合的标准差

构成投资组合证券A和B,标准差分别是18%和30%。在等比例投资的情况下...

1、【答案】：ABD 证券A、B的方差分别为36%和100%，即标准差分别为6%、10%。

2、【答案】：B、D 当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。

3、B、0.50 C、0.30 D、0.25 【正确答案】C 【答案解析】贝塔系数J=相关系数JM×标准差J/标准差M 0.45=相关系数JM×30%/20% 相关系数JM=0.30 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是( )。

4、A基金的每单位风险收益率为2(0.36/0.18），而B基金为3(0.24/0.08）。因此，原先仅仅以收益评价是A基金较优，但是经过标准差即风险因素调整后，B基金反而更为优异。另外，标准差也可以用来判断基金属性。

5、投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值（发散）的程度，该结果反映的是一组数据的整体性质。

6、当相关系数为-1时，证券组合的标准差最小，是|20%*0.35 - 25%*0.65|=25% 大幅降低了整个投资组合的风险设A，B两股票的权重分别为WA，WB。

假设市场证券组合的预期回报和标准差分别为15%和21%。无风险利率为7%...

1、-05-23 假设市场证券组合的预期回报和标准差分别为15%和21%。

2、无风险投资β值等于0。需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

3、当相关系数为-1时，证券组合的标准差最小，是|20%*0.35 - 25%*0.65|=25% 大幅降低了整个投资组合的风险设A，B两股票的权重分别为WA，WB。

4、A、息票利率到期收益债券价格票面价值 B、息票利率到期收益债券价格票面价值...高于无风险收益率时，市场时机选择者将选择___(高、低)b值的证券组合。