套利机会

金融市场中的“套利”机会如何影响市场的有效性?

这个市场一旦出现套利机会，就会有大量资金涌入进行套利，而这些资金在套利的过程中会自动造成价格波动使套利机会消失。这也就是单独的套利机会不会长期存在的原因。

因为短期套利机会会被信息不断对称、透明而消除，所以会导致不同市场的价格趋同。以至于消除获利机会。长期套利机会因为每个人的视角不同，对未来预期差异较大，所以经常存在。

一些人认为市场是有效的，不存在任何可以利用的套利机会，因为所有信息都已经反映在市场价格中。而其他人则认为，尽管市场普遍高度有效，但仍然存在一些短暂的、有限的市场信息不对称，这可能被利用来实现套利。

金融市场的有效性问题是指对金融市场是否真正有效的讨论和研究。有效市场理论认为市场能够充分反映所有相关信息，价格能够准确地反映资产的价值。