夏普比率和最大回撤到底怎么计算如果按投资期两端相减再年化，结果是-1。如果日收益年化，那就是（-1+1+0.5)/3的年化，这样是正的。依我看应该按后者来，前者的计算方法平滑掉了波动率偏差。和Ito积分里面的情况有点像...
小编 2024-01-16 44 0